portfolio management

Продолжаю потихоньку добавлять новые акции для анализа в портфель и наконец добрался до 100 штук. Собираюсь включить все акции с дневным оборотом более 1% от величины портфеля (осталось примерно 25 штук), после чего заняться ETF. Чем больше акций, тем больше обучающих примеров для тренировки градиентного бустинга и сетей — сейчас около 180 тысяч, а в перспективе их количество увеличится до 250-300 тысяч.

Потихоньку продолжаю заниматься сетями. Раньше жаловался, что они обучаются существенно медленней градиентного бустинга, но после профайлинга оказалось, что тормозит не обучение, а подготовка и загрузка данных. Переписал код — в результате сети стали учатся быстрее градиентного бустинга.

Плюсом сетей является возможность реализации множества выходов — на данный момент экспериментирую с прогнозированием доходности одновременно с СКО по аналогии с GluonTS.

Для поиска гиперпараметров для градиентного бустинга использую байесовскую оптимизацию с помощью hyperopt. Для сетей решил попробовать

Один из немногих показателей, который имеет устойчивую корреляцию с долгосрочной успешностью — Capture spread. Тем не менее, он совсем не используется при оценке фондов / ДУ / управляющих. Взято с https://blackpointcap.com/documents/Capital%20Review.pdf  с разрешения авторов.